Сравнение ^VIX с XPEV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с XPEV

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

XPEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.08

XPEV:

2.28

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.45

XPEV:

2.82

Коэф-т Омега

^VIX:

1.17

XPEV:

1.32

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.14

XPEV:

1.90

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.25

XPEV:

11.92

Индекс Язвы

^VIX:

47.30%

XPEV:

14.45%

Дневная вол-ть

^VIX:

153.36%

XPEV:

75.55%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

XPEV:

-91.12%

Текущая просадка

^VIX:

-73.99%

XPEV:

-70.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 78.68%.

^VIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

13.81%

1 год

47.23%

5 лет

-13.96%

10 лет

3.77%

XPEV

С начала года

78.68%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

58.32%

1 год

178.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VIX: 0.08

XPEV: 2.61

Коэффициент Сортино

^VIX: 1.45

XPEV: 3.04

Коэффициент Омега

^VIX: 1.17

XPEV: 1.35

Коэффициент Кальмара

^VIX: 0.17

XPEV: 2.13

Коэффициент Мартина

^VIX: 0.25

XPEV: 13.27

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XPEV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

XPEV

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

XPEV

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 24.82%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

XPEV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с XPEV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV

^VIX

XPEV

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество