PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с XPEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XPEV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XPEV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
-5.37%
^VIX
XPEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

XPEV:

2.32

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

XPEV:

2.82

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

XPEV:

1.31

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

XPEV:

1.98

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

XPEV:

11.36

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

XPEV:

15.81%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

XPEV:

77.69%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

XPEV:

-91.12%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

XPEV:

-72.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 69.88%.

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

XPEV

С начала года

69.88%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

80.41%

1 год

183.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
XPEV: 2.07
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VIX: 2.23
XPEV: 2.63
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
XPEV: 1.30
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.29
XPEV: 1.70
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VIX: 1.98
XPEV: 10.51

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XPEV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
2.07
^VIX
XPEV

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.53%
-72.18%
^VIX
XPEV

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
25.07%
^VIX
XPEV