Сравнение ^VIX с XPEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.
Основные характеристики
| ^VIX | XPEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 79.76% | -41.47% |
| Дох-ть за 1 год | 55.42% | -51.09% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | -41.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 118.88% | 69.93% |
| Макс. просадка | -88.70% | -91.12% |
| Текущая просадка | -72.94% | -88.17% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
С начала года, ^VIX показывает доходность 79.76%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -41.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 46.77% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.